Στην αρχαία ελληνική μυθολογία συμπεριλαμβάνονται στο ελληνικό πάνθεο και οι χθόνιες θεότητες, δηλαδή οι θεοί που σχετίζονταν με τη Γη και τον Κάτω Κόσμο. Κυρίαρχη θέση ανάμεσα στους χθόνιους θεούς κατείχε φυσικά ο Άδης, όμως στη Θεσσαλία τιμούσαν και τον Χθόνιο Ερμή.
Ο Ερμής ήταν ο θεός των μεταβάσεων και ο ψυχοπομπός των ανθρώπινων ψυχών. Έχει υποστηριχθεί ότι η καταγωγή της λατρείας του Ερμή είναι Πελασγική, προελληνική, ήταν δηλαδή ένας από τους πιο παλιούς θεούς, καθώς η λατρεία του υπήρχε από τα προϊστορικά χρόνια.
Σε πολλές επιτύμβιες στήλες που ήρθαν στο φως από τις ανασκαφές στη Λάρισα και τη Μαγνησία μαζί με τα επιτύμβια στοιχεία του θανόντος, δηλαδή το όνομα και το πατρώνυμο του νεκρού, υπήρχε χαραγμένη και αφιέρωση στον Χθόνιο Ερμή.
Οι επιτύμβιες στήλες που βρέθηκαν στη Θεσσαλία χρονολογούνται από τη ρωμαϊκή εποχή κατά τον 1ο αι. π.Χ. και οι περισσότερες βρέθηκαν στην περιοχή της Λάρισας. Πάνω σε κάθε επιτύμβια στήλη, η οποία ήταν κατασκευασμένη κυρίως από μάρμαρο, χαράσσονταν το όνομα του νεκρού, μια εικονογραφία του Ερμή και ένα γραπτό αφιέρωμα στον Χθόνιο Ερμή. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η επιτύμβια στήλη από φαιό μάρμαρο που βρέθηκε στην εκκλησία των Αγ. Τεσσαράκοντα στη Λάρισα και φέρει την επιγραφή: Γάϊε Πορέλλει Θεογένη χαίρε. ΕΡΜΗΙ ΧΘΟΝΙΩΙ.
Με την πάροδο του χρόνου, στις επιτύμβιες αυτές στήλες της Θεσσαλίας η φιγούρα του Χθόνιου Ερμή χαρασσόταν με μεγάλη ακρίβεια πάνω στην πέτρα ή στο μάρμαρο, χωρίς όμως να υπάρχει ολόσωμη απεικόνιση του θεού. Διαγράφονταν ευδιάκριτα το σώμα, το κεφάλι, τα μπράτσα, το πρόσωπο και τα μαλλιά του θεού επάνω στις στήλες. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως όλες αυτές οι επιτύμβιες στήλες βρέθηκαν σε ιδιωτικά και όχι σε δημόσια λατρευτικά μνημεία.
Ασφαλώς, η μυθολογική παρουσία του Ερμή στη Θεσσαλία δεν είναι τυχαία, καθώς ένας Πελασγικός θεός σίγουρα λατρευόταν ως σημαντική θεότητα στη Πελασγιώτιδα, τη σημερινή Λάρισα. Είναι γνωστός άλλωστε ο μύθος που ο Ερμής πλάγιασε στις όχθες της Βοιβηίδας λίμνης με την παρθένα Βριμώ των Φερών. Η Βριμώ ταυτιζόταν με την Περσεφόνη και αναφερόταν μυθολογικά ως θεά στη Βοιβηίδα λίμνη, στο βουνό Όσσα, στη Μελίβοια και στον Πηνειό της Θεσσαλίας. Αυτή λοιπόν η Θεσσαλική Βριμώ ταυτίστηκε με την Περσεφόνη των Όρφικο-Διονυσιακών μυστηρίων, ήταν μητέρα του Διονύσου και ουσιαστικά ήταν η θεά του Κάτω Κόσμου και του θανάτου.
Ακόμη μία ακόμη απόδειξη τη σύνδεσης της Θεσσαλίας με τον Ερμή αποτελεί η τραγωδία «Άλκηστη» του Ευριπίδη, όπου στο στ. 743 ο Ερμής χαρακτηρίζεται ως Χθόνιος.